崗位職責:
1.責在模型上線前實施對我行集團范圍的交易賬戶市場風險估值模型和銀行賬戶利率風險計量模型的投產前驗證工作，并完成投產前驗證報告；
2.負責在模型上線后定期實施對我行集團范圍的交易賬戶市場風險估值模型和銀行賬戶利率風險計量模型的投產后驗證工作，并完成投產后驗證報告；
3.每日執行總行和永隆銀行市場風險VaR模型的回測工作，識別市場風險VaR模型突破情況，識別突破原因，并每月撰寫回測報告；
4.對交易賬戶市場風險和銀行賬戶利率風險計量模型的支持體系進行驗證，識別和發現我行目前市場風險計量相關的治理架構、政策制度、關鍵定義、IT系統等方面存在的問題；
5.執行我行和永隆銀行市場風險VaR模型的回測工作，識別市場風險突破次數，并撰寫月度回測報告。
任職要求:
1.全日制本科以上學歷，金融風險管理、統計、數理分析、數學等相關專業；
2.具備堅實的風險管理和統計分析理論知識，能夠熟練使用統計軟件；
3.具備較強的分析判斷、預測決策和開拓創新能力；
4.具備較強的責任心和團隊意識，能承受較大的工作壓力。
所屬機構: 總行
招聘部門: 風險管理部
工作地點: 深圳
截止日期: 2016-06-21
筆試地點:深圳
崗位詳情請參考：http://career.cmbchina.com/Social/Position.aspx?id=9048
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